攸關你我的資產！銀行也要「壓力測試」，到底是怎麼回事？
壓力測試就像是金融機構的災害演習，藉此評估受到不利衝擊後的資本水準與財務狀況變化情形，以及風險承擔能力。（郭晉瑋攝）
民眾常在報章雜誌上看到，金融機構也有所謂的「壓力測試」，例如金管會主委黃天牧日前宣布，今年36家本國銀行壓力測試全數過關，顯示各家銀行即便面臨疫情衝擊，仍具穩健的風險承擔能力及資本適足性。究竟，金融機構的壓力測試是怎麼回事呢？
中央銀行昨（19）日在臉書專頁說明，平常施行火災或地震演習主要目的，是模擬災害對我們生活造成的影響，以便擬妥因應策略，甚至提出預防措施以降低損失。
壓力測試就像是金融機構的災害演習，是一種風險管理工具，主要目的為模擬在一些極端情況下（通常稱為壓力情境），金融機構可能蒙受的損失，並且評估他們在受到這些不利衝擊後，資本水準與財務狀況變化情形，以及風險承擔能力。
金融機構壓力測試逐漸受到重視
1997年亞洲金融風暴後，金融機構壓力測試的概念逐漸受到重視，1999年國際貨幣基金和世界銀行共同推動的「金融部門評估計畫」，以及巴塞爾銀行監理委員會2004年定案的新巴塞爾資本協定，都訂有壓力測試相關規範。
2008年全球金融危機後，壓力測試因有助於監理機關及早檢測金融機構承受大型危機能力，逐漸成為監理主流工具之一，各國紛紛將其納入監理規範中，例如美國聯準會依據Dodd-Frank Act定期對大型銀行執行年度壓力測試，評估是否具有足夠能力承受損失並維持正常運作。
壓力測試如何應用？
舉例來說，近期美國聯準會公布年度Dodd-Frank Act大型銀行壓力測試報告，針對今年爆發新冠肺炎疫情對銀行業的可能衝擊進行測試，檢測在V型、U型及W型等不同經濟走勢的壓力情境下，大型銀行的可能損失。
至於我國，除了金管會要求本國銀行每年執行壓力測試外，央行也持續發展信用風險及市場風險總體壓力測試模型，以利掌握整體銀行體系在壓力情境下承受損失能力。
無懼疫情衝擊，國銀全數過關
今年以來疫情蔓延，國際經濟及金融情勢劇烈變化，增添總體經營環境不確定性，但36家國銀壓力測試仍然全數過關。
相較於以往由金管會設定統一情境的監理壓力測試，今年屬於第二支柱壓力測試，由銀行自行擬定情境辦理，除了考量疫情以及採行紓困措施前後的影響外，測試情境將受到各銀行對於未來經濟及市場風險環境的預期影響而略有不同。
整體測試條件包括總體壓力情境，例如台灣、美國、歐元區、中國及日本經濟成長率下滑，國內失業率上升與房價下跌等，所導致信用風險增加、市場價格（債券、股票、外匯及商品市場）波動加劇等可能增加的損失，以及存放款利差縮減與手續費收入減少，對於銀行獲利情形的影響。
本次壓力測試結果，36家國銀以2019年底為基準日，在採行紓困措施後的「輕微情境」下，平均普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率及槓桿比率分別為10.67%、11.44%、13.13%及6.36%；「嚴重情境」下分別為9.81%、10.59%、12.27%及5.87%，都高於法定最低標準，顯示仍具穩健的風險承擔能力及資本適足性。
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