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107年2月6日台灣發生選擇權史上最大違約事件(0206事件)，賣方交易員的總損失估計為40億元。事件發生後部份券商在政府的勸說下，只願意以波動率37%對賣Call的交易人達成和解，但許多在2月6日當天持有Put的交易人，卻以隱含波動率150%到200%的「極度異常價格」被券商送上斷頭台。