# 選擇權市場  

華爾街最重要貸款利率之一——擔保隔夜融資利率（SOFR）的選擇權暗示，隨著1月份數據顯示通膨壓力高於預期，市場交易者開始意識到，聯準會（Fed）今（2024）年或有進一步升息的微小可能性。

107年2月6日台灣發生選擇權史上最大違約事件(0206事件)，賣方交易員的總損失估計為40億元。事件發生後部份券商在政府的勸說下，只願意以波動率37%對賣Call的交易人達成和解，但許多在2月6日當天持有Put的交易人，卻以隱含波動率150%到200%的「極度異常價格」被券商送上斷頭台。